Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université





télécharger 255.45 Kb.
titreService Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université
page6/6
date de publication02.08.2017
taille255.45 Kb.
typeDocumentos
e.20-bal.com > loi > Documentos
1   2   3   4   5   6

- M. Tenenhaus : Statistique : Méthodes pour décrire, expliquer et prévoir




  1. Risque de credit


Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d'ECTS : 0

Responsable du programme du cours : Florent OMNES

Statut : optionnel

Public visé : spécialités Actuariat et Ingénierie Statistique et Financière

Pré-requis : options finance de licence et master M1.

Mode d'évaluation : examen final.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Contenu de l'enseignement. Risque de crédit. Marché obligataire (obligation du secteur privé, taux de recouvrement en cas de défaillance, spread de crédit, emprunt à haut rendement). CDS et indices. Options. Produits de corrélation.

Nature et méthode d'enseignement : cours magistral, td et conférences.

Bibliographie :

D.Duffie, K.J.Singleton, Credit risk, Princeton Series in Finance, 2003

D.Cossin, H. Pirotte, Advanced credit risk analysis, John Wiley, 2000

CreditMetrics Technical Document, RiskMetrics Group, 2001

D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, Ellipse, 1991.
3. Statistique approfondie
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d'ECTS : 0

Responsable du programme du cours : Fadoua BALBDAOUI-MOHR

Statut : optionnel

Public visé : spécialités Actuariat et Ingénierie Statistique et Financière

Pré-requis : Bases de la statistique mathématique.

Mode d'évaluation : examen final.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Contenu de l'enseignement.

1. Tests non séquentiels (tests classiques)

Tests d'hypothèses : Généralités

Hypothèses simples : Le lemme de Neyman-Pearson

Hypothèses composites : Le théorème de Karlin-Rubin

D'autres méthodes de construction : Test du Rapport de Vraisemblance (Likelihood Ratio Test), tests chi-deux.
2. Tests séquentiels

Introduction et motivation

Le test de Wald : Tests Séquentiel du Rapport de Probabilités (TSRP)

Approximation des bornes d'arrêt du TSRP

Courbe d'efficacité (Operating curve)

La taille moyenne de l'échantillon (Average Sample Number)

Application au contrôle de qualité

Bibliographie :

Sequential Methods in Satistics, de G. B. Wetherill

Sequential Satistics, de Z. Govindarajulu

Statistics, de D. Freedman, R. Pisani & R. Purves

Statistical Inference, de G. Casella & R. L. Berger

Statistique Mathématique, de F. Balabdaoui-Mohr & O. Wintenberger (polycopié)

Testing Statistical Hypotheses, de E. L. Lehmann.







1 Mathématiques, Informatique, Décision, Organisation

2 Mathématiques de la Modélisation et de la Décision

3 Membre qualifié de l’Institut des Actuaires et professeur à l’Université Paris-Dauphine

1   2   3   4   5   6

similaire:

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconAssurent l’administration de l’Université Chapitre 1 : Le président et le bureau
«l’Université», est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé par décret n° 84-723 du 17...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconRapport du service de l’eau potable «Prix et Qualité du Service Public»

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconOrganisation scientifique : Mathieu Bonzom (Université d’Orléans),...
«Decolonizing the Ear: The Transcolonial Reverberations of Vernacular Phonograph Music»

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconThèse, Université de Paris I, sous la direction du Professeur Michel Lesage, février 1974
«La Délégation générale à l’information et la politique de l’information», rdp, juil août 1975, n°4

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconLa consommation est l’emploi d’un bien ou d’un service permettant...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconLa capacité d’accueil et de développement d’un territoire littoral...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconCef centre éducatif fermé saemo service d'assistante éducative en...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconCampagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2012
«observations à transmettre au service gestionnaire». Le service gestionnaire prendra en compte le dernier dossier déposé pour un...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconCampagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2014
«observations à transmettre au service gestionnaire». Le service gestionnaire prendra en compte le dernier dossier déposé pour un...

Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université iconCampagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2017
«observations à transmettre au service gestionnaire». Le service gestionnaire prendra en compte le dernier dossier déposé pour un...






Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
e.20-bal.com