Résumé : Basé sur un échantillon large de huit pays, cet article se propose dans un premier temps d’examiner les caractéristiques du risque des Bourses d'Asie du Sud-Est au travers de la mise en œuvre du modèle de marché.





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(en %)

(2)

DW


(3)

(RSS)


Risque

Systématique


Risque


Spécifique


Taiwan


























Banques

(BanksTA)

20.04.1988 – 30.10.1998

(2748)

3,095

94,9

5,1

-2,8e-5

(-0,264)

1,008

(225,865)4*

94,9*

1,98**

(0,088)

High-tech*

(EltncTA)

01.04.1988 – 30.10.1998

(2761)

17,672

46,1

53,9

5,8e-4

(1,686)**

0,688

(48,454)4*

46,1*

1,87**

(0,889)

Hardware

(InfohTA)

19.07.1989 – 30.10.1998

(2423)

26,910

33,5

66,5

1,187e-3

(2,407)4*

0,720

(34,912)4*

33,5*

1,79**

(1,424)

Philippines

























Banques

(BanksPH)

11.12.1989 – 30.10.1998

(2320)

13,554

74,8

25,2

2,59e-4

(1,763)**

0,832

(82,932)4*

74,8*

2,08**

(0,116)

Immobilier

(RlestPH)

11.12.1989 – 30.10.1998

(2320)

0,612

31,7

68,3

-2,79e-4

(-0,653)

0,959

(32,820)4*

31,7*

2,05**

(0,980)

Thaïlande

























Banques*

(BanksTH)

01.01.1987 – 30.10.1998

(3086)

3,635

84,7

15,3

2,9e-5

(0,181)

0,989

(130,811)4*

84,7*

1,80**

(0,246)

Immobilier

(RlestTH)

09.08.1994 – 30.10.1998

(1104)

-38,255

28,9

71,1

-1,26e-4

(-0,135)

0,782

(21,167)4*

28,9*

1,75**

(1,054)

High-tech

(EltncTH)

01.02.1993 – 30.10.1998

(1500)

9,103

26,5

73,5

9,36e-4

(1,467)*

0,628

(23,246)4*

26,5*

1,92**

(0,912)

Hardware

(InfohTH)

31.08.1990 – 30.10.1998

(2131)

8,965

32,8

67,2

6,42e-4

(1,089)

0,831

(32,216)4*

32,8*

1,86**

(1,580)

Singapour

























Banques*

(BanksSG)

01.01.1973 – 30.10.1998

(6740)

1,671

95,3

4,7

-7e-6

(-0,173)

0,974

(371,318)4*

95,3*

1,93**

(0,086)

Immobilier*

(RlestSG)

01.01.1973 – 30.10.1998

(6740)

3,528

63,5

36,5

5,8e-5

(0,364)

1,047

(108,181)4*

63,5*

2,19**

(1,172)

High-tech

(EltncSG)

20.03.1991 – 30.10.1998

(1988)

15,819

8,4

91,6

5,32e-4

(1,148)*

0,303

(13,463)4*

8,4*

1,92**

(0,849)








































































































































Malaisie

























Banques

(BanksMY)

02.01.1986 – 30.10.1998

(3347)

10,104

88,7

11,3

2,66e-4

(2,138)***

0,992

(161,930)4*

88,7*

1,91**

(0,173)

Immobilier

(RlestMY)

02.01.1986 – 30.10.1998

(3347)

2,369

52,8

47,2

-2e-5

(-0,066)

0,898

(61,153)4*

52,8*

1,99**

(0,994)

High-tech

(EltncMY)

02.01.1986 – 30.10.1998

(3347)

15,852

32,2

67,8

5,36e-4

(1,760)**

0,597

(39,822)4*

32,2*

1,80**

(1,037)

Indonésie

























Banques*

(BanksID)

04.04.1990 – 30.10.1998

(2238)

-12,978

55,3

44,7

9,2e-5

(0,228)

0,978

(52,645)4*

55,3*

2,25**

(0,819)

Immobilier

(RlestID)

28.07.1994 – 30.10.1998

(1112)

-17,784

2,8

97,2

-4,55e-4

(-0,605)

0,217

(5,634)4*

2,8***

2,24**

(0,696)

Hong Kong

























Banques*

(BanksHK)

01.01.1973 – 30.10.1998

(6740)

12,704

78,4

21,6

2,01e-4

(1,980)***

0,771

(156,243)4*

78,4*

2,04**

(0,466)

Immobilier*

(RlestHK)

01.01.1973 – 30.10.1998

(6740)

9,076

88,2

11,8

-6,9e-5

(-0,671)

1,119

(224,195)4*

88,2*

2,03**

(0,477)

High-tech

(EltncHK)

21.03.1984 – 30.10.1998

(3813)

10,059

25,6

74,4

9,9e-5

(0,356)

0,532

(36,219)4*

25,6*

1,91**

(1,122)

Hardware

(InfohHK)

01.06.1988 – 30.10.1998

(2718)

8,913

29,5

70,5

-4,7e-5

(-0,114)

0,766

(33,726)4*

29,5*

1,95**

(1,261)

Chine

























Banques*

(BanksCH)

26.08.1991 – 30.10.1998

(1875)

37,809

97,9

2,1

1,14e-4

(1,138)*

0,978

(297,030)4*

97,9*

2,01**

(0,035)

High-tech

(EltncCH)

02.02.1994 – 30.10.1998

(1238)

44,371

45,2

54,8

9,11e-4

(1,291)*

0,743

(31,909)4*

45,2*

1,89**

(0,761)
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