Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit





télécharger 23.48 Kb.
titreNquête auprès des banques sur la distribution du crédit
date de publication05.07.2017
taille23.48 Kb.
typeDocumentos
e.20-bal.com > finances > Documentos

méthode


L’Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit


7 octobre 2016
1. Présentation de l’enquête
La Banque de France conduit une enquête auprès des banques sur la distribution du crédit trimestriellement depuis décembre 2002 pour le compte de la Banque centrale européenne (BCE) et mensuellement depuis octobre 2007 pour son propre compte. S’inspirant des enquêtes qui existent aux États-Unis (« Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices ») depuis 1967, et au Japon depuis mars 2000, l’enquête sur la distribution du crédit (Bank Lending Survey) vise à analyser le comportement des banques en matière de distribution du crédit aux agents non financiers résidant dans la zone euro. Elle est adressée aux directeurs du crédit ou aux responsables des engagements des banques participantes, c’est-à-dire à des responsables disposant d’une vision d’ensemble de la politique de crédit et de ses facteurs d’évolution au sein de l’établissement. L’enquête est harmonisée au sein de l’Eurosystème de façon à assurer la comparabilité des résultats entre pays et la production d’indicateurs pour la zone euro. Elle est coordonnée avec le dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires, ce qui autorise les rapprochements avec les agrégats disponibles par ailleurs1. L’enquête couvre la distribution des crédits échéancés et non échéancés aux entreprises et aux ménages de la zone euro. La distinction entre PME et grandes entreprises est introduite pour plusieurs questions tandis que, pour la clientèle des ménages, les crédits à l’habitat sont distingués des crédits à la consommation. Le champ de l’enquête inclut le crédit-bail et l’affacturage lorsque ces activités sont directement gérées par les établissements répondants.
La Banque de France recueille les réponses des participants à un questionnaire qualitatif portant sur les évolutions intervenues au cours des trois mois passés ou prévues au cours des trois mois à venir pour l’enquête trimestrielle, au cours du mois passé ou du mois à venir pour l’enquête mensuelle. Les questions2 portent sur :

  • l’évolution des critères régissant les décisions d’octroi de crédit (acceptation totale ou partielle du dossier ou refus);

  • les facteurs influençant les évolutions constatées : enchérissement du coût de la ressource, contraintes de fonds propres, concurrence… ;

  • l’évolution des « conditions de crédit » c’est-à-dire les marges bancaires, le montant des crédits octroyés, les frais autres que les intérêts (par exemple les commissions), les demandes de garanties, les clauses de révision contractuelle et la durée des crédits :

  • la perception qu’ont les banques des évolutions de la demande de crédit des entreprises et des ménages ;

  • la perception à court terme quant à l’évolution de la politique de crédit des établissements et de la demande des entreprises et des ménages.


Depuis 2007, des questions « ad hoc » ont été ajoutées à l’enquête, visant par exemple à évaluer l’effet des politiques monétaires non conventionnelles.

2. L’échantillon des établissements participants
2.1 Constitution de l’échantillon
L’échantillon enquêté a été composé de façon à refléter les évolutions du crédit de l’ensemble de la zone euro. Les échantillons nationaux ont été constitués en suivant trois principes afin que les contributions nationales soient représentatives :

- chaque échantillon national doit être composé d’au moins trois banques ;

- la part de l’échantillon national dans celui de la zone euro doit être proche de sa part dans le total des crédits de la zone euro ;

- l’échantillon national doit être constitué en accordant la priorité aux grandes banques.
Il n’a pas été prévu de renouvellements périodiques de l’échantillon constitué en 2002. L’échantillon peut toutefois être ajusté en fonctions des modifications de la population des établissements de crédits. Ainsi, en cas d’arrêt de l’activité d’un établissement ou d’une fusion entre deux établissements remettants, un nouveau déclarant est intégré à l’échantillon. Par ailleurs, la taille de l’échantillon peut être amenée à croître de façon à maintenir un niveau de représentativité satisfaisant sur l’ensemble des segments du marché du crédit.
2.2 Représentativité de l’échantillon
En 2016, l’échantillon comporte, pour l’ensemble de la zone euro, 141 établissements de toutes tailles. Chacune des banques centrales nationales (BCN) de l’Eurosystème conduit l’enquête auprès d’un échantillon d’établissements représentatif de l’activité de distribution du crédit dans son pays. En France, l’échantillon se compose de quinze déclarants principaux représentant, au 30 juin 2016, 53 % de l’encours total pour les crédits aux entreprises, 85 % pour les crédits à l’habitat et 60 % pour les crédits à la consommation. Le niveau de couverture relativement plus élevé pour les crédits à l’habitat résulte d’une plus forte concentration de la population bancaire pour ce segment du marché.

3. Des réponses des banques aux indicateurs synthétiques
3.1 L’agrégation des résultats
Les participants ont le choix entre cinq modalités de réponse pour chaque type de question :

  • « sensiblement durcis », « quelque peu durcis », « pratiquement inchangés », « assouplis quelque peu » et « sensiblement assouplis » pour les critères et conditions d’octroi et les facteurs les ayant influencés ;

  • « diminué sensiblement », « diminué quelque peu », « à peu près inchangée », « augmenté quelque peu » et « augmenté sensiblement » pour l’évolution de la demande et les facteurs qui en sont à l’origine.


Les réponses individuelles sont synthétisées sous la forme de soldes d’opinion, construits par différence entre le pourcentage des réponses indiquant une évolution dans un sens positif (augmentation de la demande ou durcissement des conditions d’octroi de crédit) et celui des réponses indiquant une évolution en sens opposé (on parle également de pourcentage net).

Formellement, le solde d’opinion (SO) pour une question donnée s’énonce :


avec



La pondération de la banque i est ses réponses sont choisies parmi 5 modalités3.

3.2 Les pondérations
Pour la France, le solde des réponses est calculé à partir des réponses des banques pondérées par l’importance relative des crédits qu’elles distribuent sur chacun des marchés étudiés. Les pondérations sont mises à jour annuellement au cours du premier trimestre à partir des encours de crédit observés au 31 décembre de l’année précédente.
Au niveau européen4, les résultats individuels transmis par chaque banque centrale nationale sont pondérés par le poids de chaque pays dans le total des encours de crédits de la zone euro. Il n’y a donc pas de pondération par la taille des établissements.

4. L’interprétation des résultats
Les soldes d’opinion des banques sont des indicateurs qualitatifs de l’évolution du marché du crédit. Ils ne constituent donc pas une mesure de la croissance des crédits effectivement distribués. Ils sont censés retracer des changements de comportement au cours de la période sous revue. En particulier, en matière de critères d’octroi, les soldes d’opinion présentés dans l’enquête sur la distribution du crédit ne traduisent pas une information en niveau (attitude restrictive ou prodigue des banques) mais en évolution (variation dans le temps de l’attitude). Les informations relatives aux critères d’octroi illustrent les modifications dans le temps du comportement des banques pour distinguer les crédits qu’elles sont disposées à consentir de ceux qu’elles ne souhaitent pas consentir. Les évolutions des critères d’octroi retracées par l’enquête sur la distribution du crédit peuvent donc différer des informations relatives à l’« accès au crédit » comme le taux d’acceptation des crédits présentées dans l’enquête de la Banque de France sur le financement bancaire5 auprès des PME et des ETI : par exemple, le taux d’acceptation des crédits peut varier selon le niveau de risque des entreprises qui les demandent alors que les critères d’octroi sont inchangés. En ce qui concerne la demande de crédit perçue par les banques, l’opinion des déclarants peut reposer sur des informations quantitatives (nombre de dossiers de demande de prêts reçus, par exemple) ; elle reste néanmoins de nature subjective.

1 Cf. Lacroix R. Montornès J. (2009), « Analyse de la portée des résultats du Bank Lending Survey au regard des données de crédit », Bulletin Trimestriel n° 179, Banque de France.

2 Cf. « Glossaire et Questionnaire de l’enquête sur la distribution du crédit » disponible à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/espace-declarants.html

3 Les réponses individuelles relatives aux critères ou conditions d’octroi et les facteurs les ayant influencés sont codées selon l’échelle suivante : Durcissement sensible Durcissement ─ Stabilité ─ Assouplissement ─ Assouplissement sensible. Les réponses individuelles relatives à la demande de crédit et les facteurs qui en sont à l’origine sont codées selon l’échelle suivante : Baisse sensible ─ Baisse ─ Stabilité ─ Augmentation ─ Augmentation sensible.

4 Les résultats sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html


similaire:

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconAfter Market Même pas peur des rumeurs… After us
«motiver» un peu plus les banques à se financer sur les marchés. De plus, une nouvelle hausse du taux d’escompte permettrait aux...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconChapitre 2 : Le financement par recours au crédit bancaire. Le pouvoir...
«les prêts font les dépôts». Par contre une institution financière non bancaire peut prêter de la monnaie, la monnaie prêtée a été...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconI définition
«épargnant» est donc détenteur d’un actif financier qu’il peut négocier (vendre) sur le marché financier à tout moment. C’est cette...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconDélégation Nationale cgt «Le Crédit Lyonnais»
«spolier» sauf à intervenir auprès de sa Fédération qui est signataire de l’accord afb du 15/01/01

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit icon4. Bibliographie Sitographie page 28
«Bâle 1», qui portent sur le risque de crédit risque de défaut de paiement de l'emprunteur], fixent un ratio Cooke, c'est-à-dire...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconAvantages et inconvénients de la finance administrée
«banking principle» : l’émission monétaire doit s’adapter aux besoins de la production et des échanges. Le crédit finance des investissements...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconClara fournier n recherche un poste d’analyste crédit, credit manager en Isère

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit icon1 Après avoir présenté les fonctions de base des banques commerciales,...
«les établissements de crédit sont investis de fonctions macroéconomiques essentielles, contribuer au financement de l’économie,...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconM sitmens «activité des établissements assujettis par catégories d’opérations»
«Dettes interbancaires» regroupe les comptes créditeurs auprès des Banques centrales et des offices de Chèques postaux, les comptes...

Nquête auprès des banques sur la distribution du crédit iconBanques et système bancaire avant 1914 1 Les divers types de banques






Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
e.20-bal.com