Prévision de l'inflation et analyse des cycles économiques dans un environnement riche en données : une application des modèles à facteurs dynamiques à la Zone Euro





titrePrévision de l'inflation et analyse des cycles économiques dans un environnement riche en données : une application des modèles à facteurs dynamiques à la Zone Euro
date de publication16.11.2017
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Prévision de l'inflation et analyse des cycles économiques dans un environnement riche en données : une application des modèles à facteurs dynamiques à la Zone Euro.

Nous mettons en oeuvre des stratégies de modélisation cohérentes avec les problèmes que soulèvent l'étude de la zone euro et les préoccupations d'une banque centrale. Nous cherchons à vérifier l'utilité sur le plan opérationnel d'exploiter une masse d'information hétérogène et importante pour prévoir l'inflation, et pour en extraire les fluctuations économiques responsables des développements inter-économies. Dans ce but, nous avons eu recours aux derniers apports de la théorie statistique en matière de modèles à facteurs, lesquels nous permettent d'appliquer ces modèles à un grand nombre de données non stationnaires. L'objet méthodologique principal de la thèse est de distinguer à la fois les effets communs aux pays des effets spécifiques, et les phénomènes de court/moyen terme des phénomènes de long terme. Le pouvoir prédictif de cette synthèse de l'information sur l'inflation est aussi examiné et comparé en particulier à celui d'un modèle faisant appel à la théorie économique

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