Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)





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date de publication11.02.2017
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resume descriptif de la certification

(fiche repertoire)



Intitulé (cadre 1)




MASTER Mention Mathématiques Appliquées à Economie à la Finance, Spécialité Modélisation Aléatoire (Master Recherche)




Autorité responsable de la certification

(cadre 2)

Qualité du(es) signataire(s) de la certification (cadre 3)

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Université Paris 7 Paris Diderot, ENS Cachan, ENS Ulm, ENSAE, Telecom ParisTech


Président de l’Université Paris 1,
Président de l’Université Paris 7, Recteur Chancelier de l’Académie de Paris, Directeurs des ENS Ulm, ENS Cachan, ENSAE, Telecom ParisTech




Niveau et/ou domaine d’activité (cadre 4)




Niveau : 1

Code NSF : 114 Mathématiques (114b Modèles Mathématiques/ Informatique Mathématique,114d Mathématiques de l’Economie,114g Mathématiques Financières)




Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)




Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat :
Ce Master propose une formation solide en statistique et méthodes stochastiques tout en proposant une spécialisation en mathématiques financières.

Il assure une initiation à la recherche fondamentale en vue d'une thèse sur l'un des thèmes suivants : mathématiques financières, statistique théorique ou appliquée, théorie du signal et imagerie, modélisation aléatoire de systèmes complexes, traitement de l'information, analyse de modèles dans divers domaines scientifiques : biométrie, écologie, génétique, médecine….
Deux parcours sont proposés :

Le premier « Statistique et Modèles aléatoires en Finance » est destiné aux  étudiants qui souhaitent s'orienter vers une spécialisation en Finance au niveau recherche ou professionnel.
Le deuxième « Probabilités, Statistique et applications » propose une formation large en probabilités et statistique tout en mettant l’accent sur les applications potentielles.


Compétences ou capacités évaluées :

Pour les deux parcours Modèles Aléatoires en Finance et Probabilités, Statistique et applications, un socle commun en Calcul Stochastique et en Statistiques Théoriques et Appliquées.

La maîtrise de l’anglais est validée soit par un enseignement d’anglais, soit par la rédaction du rapport de stage et la soutenance du stage en anglais.

Suivant les parcours, les compétences supplémentaires évaluées sont les suivantes :
Pour le  Parcours « Statistique et Modèles Aléatoires en Finance » :

- Capacité de modélisation de problèmes complexes dans le domaine de la finance mathématique

- Probabilités appliquées et des méthodes de simulation numérique orientées vers les modèles actuels des marchés financiers tels que les équations rétrogrades, les processus de sauts en finance, les EDP en finance, les méthodes de Monte Carlo, la quantification en finance

- Notions de finance de marché telles que modèles de courbe de taux, la calibration et les modèles de couverture, le contrôle stochastique et la gestion de portefeuille

- Méthodes de statistique des données financières et de l’assurance, des statistiques haute fréquence

- Informatique et Algorithmique, Méthodes de Monte Carlo appliquées à la finance

- Un stage dans un laboratoire de recherche ou une entreprise des secteurs de la banque ou de l’assurance..
Pour le Parcours « Probabilités, Statistique et applications » :

- Chaînes de Markov, chaînes de Markov cachées et modèles hiérarchiques

- Modèles et méthodes de la mécanique statistique, polymères aléatoires

- Filtrage en temps continu, probabilités numériques

- Statistique de l’information, estimation statistique et théorie de l’approximation, estimation non paramétrique, tests multiples et applications génomiques

- Statistique des données complexes et méthodes neuronales

- Méthodes statistiques en apprentissage post-génomique

- Un stage dans un laboratoire de recherche ou dans une entreprise.








Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6)




Secteurs d’activités

- Débouchés académiques universitaires

- Organismes financiers (banques et sociétés d’assurance).

- Secteur recherche et développement des grands organismes ou entreprises.

- Etablissements publics de recherche (INRA, INSERM, ONERA…).

- Institut ou cabinet d’études et de conseil.


Types d’emplois accessibles :

Pour le Master Recherche :

- Chercheur ou Enseignant chercheur

- Chercheur dans des grands organismes de recherche (INRA, INRIA, ONERA, INSERM, …) nécessitant de la modélisation stochastique et une bonne maîtrise des outils statistiques (écologie, biologie, génétique, médecine, …)

- Ingénieur Recherche et Développement

- Structurer, trader, ingénieur financier


Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) :

Anciennes :

32151 Chargé d’analyses et de développement. Chargé d’études. Statisticien

53121 Ingénieur d’études ou de recherche mathématicien

32114 Cadre financier spécialisé. Consultant financier spécialisé.

33211 Gérant de portefeuille. Conseiller financier

Récentes :

M 1201 Analyse et ingénierie financière

M 1702 Analyse de tendances

M 1403 Etudes et prospectives socio-économiques


Réglementation d’activités :

Néant





Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)




Pré-requis:
Les étudiants devront avoir acquis les connaissances de probabilités et statistiques usuels contenus dans les enseignements de Licence de Mathématiques ou MASS, puis du M1 MAEF de Paris 1, ou de M1 d'autres Masters de Mathématiques ou d'Ecoles.
Descriptif des composantes de la certification :
L’accès dans la spécialité Modélisation Aléatoire du M2 est sur dossier pour les titulaires d’un M1 à dominante mathématique ou pour les diplômés de certaines Grandes Ecoles ou inscrits en dernière année de ces écoles. Le M2 comporte 60 crédits dont 3 d’anglais et 15 pour un stage de trois à quatre mois dans un laboratoire ou en entreprise pour la spécialité Recherche et d’un stage en entreprise d’au moins quatre mois dans une entreprise pour la spécialité Professionnelle.
Les évaluations s’effectuent sur le principe suivant :

- Pour les UE académiques : contrôle continu et /ou projet/ et/ou exposé et/ou examen.

- Pour le stage rapport écrit, puis soutenance.
18 ECTS doivent être obtenus dans un bloc de matières obligatoires, 3 ECTS en langue vivante, 15 ECTS pour un stage et 24 UCTS en UE optionnelles. Ces choix se font en accord avec l’un des deux responsables dans des listes qui varient suivant que l’étudiant choisit la spécialité Recherche ou Professionnelle, et le parcours « Statistique et Modèles Aléatoires en finance » ou le parcours « Probabilités, Statistique et Applications »..
Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé selon les modalités de capitalisation en vigueur : sans limite de durée.


Conditions d’inscription à la certification

Oui

Non

Indiquer la composition des jurys

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

En contrat d’apprentissage




Non




Après un parcours de formation continue

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

En contrat de professionnalisation










Par candidature individuelle

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

Par expérience

Date de mise en place : 2002

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels




Liens avec d’autres certifications (cadre 8)

Accords européens ou internationaux (cadre 9)









Base légale (cadre 10)




Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

20042621 ; Arrêté du 12.7.2007 numéro d’habilitation 20042621
Références autres :

Arrêté du 25 avril 2002, jo du 27 avril 2002 (Réforme LMD création des masters)





Pour plus d’information (cadre 11)




Statistiques :

Le pourcentage des inscrits à Paris 1 est similaire à celui du volume horaire des enseignements pris en charge par cette université dans la cohabilitation. L’Université Paris 7 est établissement porteur pour cette spécialité. Les résultats concernent l’ensemble de la spécialité (Recherche et Professionnelle)
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Lieu(x) de certification : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Université Paris 7 Denis Diderot
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / UFR 27 MASS

Université Paris 7 Denis Diderot, ENS Cachan, ENSAE, TELECOM ParisTech,
Historique : En cohabilitation entre les Universités Paris 1 et Paris 7 : DEA de mathématiques appliquées 1984, puis DEA de Statistique et Modèles Aléatoires en Economie et Finance, puis Master de Modélisation aléatoire lors du passage au LMD. Lors de la campagne d’habilitation de 2007 (contrat 2009), l’habilitation de cette spécialité de M2 a été demandée en renouvellement avec l’Université Paris 7 comme établissement porteur.






Liste des liens sources (cadre 12)




Site Internet de l’autorité délivrant la certification

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

http://www.univ-paris1.fr/
Université Paris 7 Denis Diderot

http://www.univ-paris-diderot.fr/

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