Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)





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date de publication22.10.2017
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resume descriptif de la certification

(fiche repertoire)



Intitulé (cadre 1)




MASTER Mention Mathématiques Appliquées à Economie à la Finance, Spécialité Modélisation Aléatoire (Master Professionnel)




Autorité responsable de la certification

(cadre 2)

Qualité du(es) signataire(s) de la certification (cadre 3)

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,

Université Paris 7 Paris Diderot, ENS Cachan, ENS Ulm, ENSAE, Telecom ParisTech


Président de l’Université Paris 1,

Président de l’Université Paris 7, Recteur Chancelier de l’Académie de Paris, Directeurs des ENS Ulm, ENS Cachan, ENSAE, Telecom ParisTech




Niveau et/ou domaine d’activité (cadre 4)




Niveau : 1

Code NSF : 114 Mathématiques (114b Modèles Mathématiques/ Informatique Mathématique,114d Mathématiques de l’Economie,114g Mathématiques Financières)




Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)




Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Ce Master propose une formation solide en statistique et méthodes stochastiques tout en proposant une spécialisation en mathématiques financières.

Il donne aux étudiants une formation probabiliste et statistique nécessaire à la modélisation et au traitement statistique de problèmes concrets variés (par exemple en prévision économique, mathématiques financières, traitement du signal et des images,…) de manière à proposer des débouchés de chercheur, d’ingénieur et d'analyste dans différents secteurs d'activités : grandes entreprises, assurances, secteur bancaire, secteur pharmaceutique, télécommunications...
Deux parcours sont proposés :

Le premier « Statistique et Modèles aléatoires en Finance » est destiné aux  étudiants qui souhaitent s'orienter vers une spécialisation en Finance au niveau recherche ou professionnel.
Le deuxième « Probabilités, Statistique et applications » propose une formation large en probabilités et statistique tout en mettant l’accent sur les applications potentielles.


Compétences ou capacités évaluées :
Pour les deux parcours Modèles Aléatoires en Finance et Probabilités, Statistique et applications, un socle commun en Calcul Stochastique et en Statistiques Théoriques et Appliquées.

La maîtrise de l’anglais est validée soit par un enseignement d’anglais, soit par la rédaction du rapport de stage et la soutenance du stage en anglais.

Suivant les parcours, les compétences supplémentaires évaluées sont les suivantes :
Pour le Parcours « Statistique et Modèles Aléatoires en Finance » :

- Notions approfondies de finance de marché et modélisation des marchés imparfaits telles que : processus stochastique en finance, modèles de courbes de taux, instruments financiers, options américaines, marché de l’énergie, …

- Méthodes statistiques orientées vers la finance : statistique des diffusions et applications en finance, statistiques des données financières et de l’assurance, analyse des données complexes et data mining, statistique des extrêmes, VAR, …

- Informatique et algorithmique, programmation en C++, méthodes de Monte Carlo appliquées à la finance, logiciels statistiques, projets informatique (au moins 9 crédits).

- Un stage d’au moins quatre mois dans les secteurs de la banque ou de l’assurance..
Pour le Parcours « Probabilités, Statistique et applications » :

- Statistique de l’information, Applications de la statistique des processus

- Statistique en entreprise, Analyse des données, data mining, techniques neuronales

- Méthodes de compression de données et réduction de la dimension dans des systèmes complexes

- Problèmes inverses et implémentation numérique, statistique des extrêmes

- Probabilités numériques : méthodes de Monte-Carlo, méthodes de quantification

- Statistique des données haute fréquence en finance

- Informatique et algorithmique, Informatique et logiciels statistiques , projets informatique (au moins 9 crédits).

- Un stage d’au moins quatre mois dans une entreprise ou un laboratoire d’un grand organisme de recherche (INRIA, INRA, INSERM, ONERA).







Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6)




Secteurs d’activités

- Débouchés académiques universitaires

- Organismes financiers (banques et sociétés d’assurance).

- Secteur recherche et développement des grands organismes ou entreprises.

- Etablissements publics de recherche (INRA, INSERM, ONERA…).

- Institut ou cabinet d’études et de conseil.


Types d’emplois accessibles

- Analyste Quantitatif dans les secteurs recherche et développement des banques et organismes financiers.

- Structureur, Trader.

- Ingénieur Financier.

- Ingénieur recherche développement, analyse d’images, analyse et intégration de données multimédias.

- Analyste statistique dans les domaines de l’assurance, du secteur pharmaceutique, des télécommunications.

- Ingénieur d’études dans un grand organisme de recherche (INRIA, INRA, ONERA, INSERM, …)


Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) :

Anciennes :

32151 Chargé d’analyses et de développement. Chargé d’études. Statisticien

53121 Ingénieur d’études ou de recherche mathématicien

32114 Cadre financier spécialisé. Consultant financier spécialisé.

33211 Gérant de portefeuille. Conseiller financier

Récentes :

M 1201 Analyse et ingénierie financière

M 1702 Analyse de tendances

M 1403 Etudes et prospectives socio-économiques


Réglementation d’activités :

Néant




Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)




Pré-requis:
Les étudiants devront avoir acquis les connaissances de probabilités et statistiques usuels contenus dans les enseignements de Licence de Mathématiques ou MASS, puis du M1 MAEF de Paris 1, ou de M1 d'autres Masters de Mathématiques ou d'Ecoles.
Descriptif des composantes de la certification :
L’accès dans la spécialité Modélisation Aléatoire du M2 est sur dossier pour les titulaires d’un M1 à dominante mathématique ou pour les diplômés de certaines Grandes Ecoles ou inscrits en dernière année de ces écoles. Le M2 comporte 60 crédits dont 3 d’anglais et 15 pour un stage de trois à quatre mois dans un laboratoire ou en entreprise pour la spécialité Recherche et d’un stage en entreprise d’au moins quatre mois dans une entreprise pour la spécialité Professionnelle.
Les évaluations s’effectuent sur le principe suivant :

- Pour les UE académiques : contrôle continu et /ou projet/ et/ou exposé et/ou examen.

- Pour le stage rapport écrit, puis soutenance.
18 ECTS doivent être obtenus dans un bloc de matières obligatoires, 3 ECTS en langue vivante, 15 ECTS pour un stage et 24 UCTS en UE optionnelles. Ces choix se font en accord avec l’un des deux responsables dans des listes qui varient suivant que l’étudiant choisit la spécialité Recherche ou Professionnelle, et le parcours « Statistique et Modèles Aléatoires en finance » ou le parcours « Probabilités, Statistique et Applications ».
9 crédits doivent être validés en informatique, dans des enseignements ou des projets.
Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé selon les modalités de capitalisation en vigueur : sans limitation de durée.


Conditions d’inscription à la certification

Oui

Non

Indiquer la composition des jurys

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

En contrat d’apprentissage




Non




Après un parcours de formation continue

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

En contrat de professionnalisation










Par candidature individuelle

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels

Par expérience

Date de mise en place :

Oui




Enseignants – chercheurs et professionnels




Liens avec d’autres certifications (cadre 8)

Accords européens ou internationaux (cadre 9)






Base légale (cadre 10)




Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

20042621

Arrêté du 12.7.2007 numéro d’habilitation 20042621
Références autres :

Arrêté du 25 avril 2002, jo du 27 avril 2002 (Réforme LMD création des masters)





Pour plus d’information (cadre 11)




Statistiques :

Le pourcentage des inscrits à Paris 1 est similaire à celui du volume horaire des enseignements pris en charge par cette université dans la cohabilitation. L’Université Paris 7 est établissement porteur pour cette spécialité. Les résultats concernent l’ensemble de la spécialité (recherche et professionnelle).
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Lieu(x) de certification : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Université Paris 7 Denis Diderot
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / UFR 27 MASS,

Université Paris 7 Denis Diderot, ENS Cachan, ENSAE, TELECOM ParisTech,
Historique : En cohabilitation entre les Universités Paris 1 et Paris 7 : DEA de mathématiques appliquées 1984, puis DEA de Statistique et Modèles Aléatoires en Economie et Finance, puis Master de Modélisation aléatoire lors du passage au LMD. Lors de la campagne d’habilitation de 2007 (contrat 2009), l’habilitation de cette spécialité de M2 a été demandée en renouvellement avec l’Université Paris 7 comme établissement porteur.




Liste des liens sources (cadre 12)




Site Internet de l’autorité délivrant la certification

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

http://www.univ-paris1.fr/
Université Paris 7 Denis Diderot

http://www.univ-paris-diderot.fr/

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